Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh bảo vệ luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh bảo vệ luận án Tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vào 16h00 ngày 22/06/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh bảo vệ luận án Tiến sĩ Vào 16h00 ngày 22/06/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng.". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án:  Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng. Chuyên ngành:  Kinh tế học (Toán kinh tế).    Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Quỳnh   Người hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Cao Văn; Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Sau khi phân tích các cơ sở lý luận về lạm phát cơ bản một cách đầy đủ, luận án đã đề xuất phương pháp xây dựng và tính toán chỉ số lạm phát cơ bản theo quý phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2000-2015, đó là lạm phát sau khi loại bỏ 13 mặt hàng cấp 3 bao gồm: lúa gạo, lúa mì và ngũ cốc, thịt, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản tươi sống, rau tươi khô và chế biến, quả tươi và chế biến, điện sinh hoạt, ga và các loại chất đốt khác, nhiên liệu, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục. Thêm vào đó, tác giả đã xây dựng các mô hình được sử dụng để phân tích và dự báo  lạm phát cơ bản ở Việt Nam trong ngắn hạn. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án - Kỳ vọng của lạm phát cơ bản có tác động mạnh tới lạm phát cơ bản ở thời kỳ hiện tại, các yếu tố từ phía cung và phía cầu cũng như yếu tố tiền tệ cũng có ảnh hưởng tới lạm phát cơ bản. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ yếu tố tiền tệ tới lạm phát cơ bản là không nhiều. Bên cạnh đó, sự mở cửa của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây cũng gây ra ảnh hưởng tiêu cực từ những yếu tố bên ngoài tới lạm phát cơ bản của Việt Nam. Trong khi đó, phương pháp hồi quy từng bước chỉ ra chỉ số giá năng lượng là yếu tố tác động quan trọng nhất, điều này hàm ý rằng, việc kiểm soát lạm phát cơ bản cần chú ý tới yếu tố giá năng lượng. Việc ảnh hưởng của yếu tố giá năng lượng tới lạm phát cho thấy ảnh hưởng chéo hay ảnh hưởng lan tỏa từ giá năng lượng tới các giá khác trong nền kinh tế Việt Nam là khá lớn trong thời gian qua. - Xét về mối quan hệ dài hạn, khi cung tiền, chỉ số giá nhập khẩu, lương và tỷ giá tăng sẽ làm cho lạm phát cơ bản tăng, còn lãi suất không có ảnh hưởng nhiều tới lạm phát cơ bản trong dài hạn. - Các mô hình được sử dụng để dự báo lạm phát bao gồm: Mô hình ARIMA, mô hình GARCH và mô hình MARKOV. Dựa trên các chỉ số RMSE, MAE và MAPE, luận án đã rút ra kết luận là mô hình ARIMA dự báo lạm phát cơ bản chính xác hơn các mô hình còn lại. Nguyên nhân là do lạm phát cơ bản được xem là lạm phát tương đối ổn định trong dài hạn khi đã loại bỏ các yếu tố sốc và các yếu tố có dao động mạnh trong chỉ số lạm phát. Luận án áp dụng phương pháp kết hợp dự báo có ảnh hưởng tuyến tính của thời gian và kết quả cho thấy chất lượng dự báo đã được cải thiện đáng kể nếu xét theo tiêu chí RMSE.   Nội dung của luận án xem tại đây. ---------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Research title: Analysis and Forecast of Core Inflation in Vietnam using Econometric Models Major: Economics (Economic Mathematics). Ph.D. candidate: Nguyen Ngoc Quynh                                           Supervisor 1: Prof.Dr  Nguyen Cao Van; Supervisor 2: Dr. Nguyen Thi Thu Hang New theoretical and academic contributions After analyzing the theoretical basis of core inflation fully, this thesis proposed the methods to build and calculate the quarterly core inflation index in line with the practice of Vietnam’s economy in period 2000-2015. Accordingly, core inflation is calculated based on inflation after eliminating 13 commodities of sub-class 3 including rice, wheat and grains, meat, poultry, eggs, fresh seafood, fresh, dried and processed vegetables, fresh and processed fruits, residential electricity, gas and other fuels, fuels, medical services, and education services. In addition, the author has developed the models used to analyze and forecast core inflation in Vietnam in the short term. New proposals based on research results - Expectation on core inflation has a strong impact on core inflation in the current period, and supply and demand side factors as well as monetary factors also have impact on core inflation. However, the impact from monetary factors on inflation is not much. In addition, the opening of the Vietnamese economy in recent years has also caused the negative impact from the external factors on Vietnam's core inflation. Meanwhile, the stepwise regression indicates that the energy price index is the most important factor, which implies that energy price factor should be focused in core inflation controlling. The impact of the energy price on core inflation shows that cross-effects or spillover effects from energy price to other prices in Vietnamese economy are significant. - In long-term relationship, money supply, import price index, wage and exchange rate increase will cause an increase in core, while interest rate does not have much impact core inflation. - Some models used to forecast core inflation include: ARIMA model, GARCH model, and MARKOV model. Based on the RMSE, MAE and MAPE criteria, the thesis concludes that the ARIMA model is more accurate than other models. The reason is that core inflation is considered relatively stable inflation in the long run because the shock factors and other fluctuating factors in the inflation index are eliminated. The thesis uses the combination forecast method that take into account the influence of time linear and the results show that the forecast quality has improved considerably in terms of RMSE criterion.   Nghien cuu sinh Nguyen Ngoc QuYnh bao ve luan an Tien si Vao 16h00 ngay 22/06/2018 tai Phong hop Tang 4 Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Nguyen Ngoc QuYnh, chuyen nganh Kinh te hoc (Toan kinh te), voi de tai "Phan tich va du bao lam phat co ban cua Viet Nam bang cac mo hinh kinh te luong.". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an:  Phan tich va du bao lam phat co ban cua Viet Nam bang cac mo hinh kinh te luong. Chuyen nganh:  Kinh te hoc (Toan kinh te).    Nghien cuu sinh: Nguyen Ngoc QuYnh   Nguoi huong dan 1: PGS.TS Nguyen Cao Van; Nguoi huong dan 2: TS. Nguyen Thi Thu Hang Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan Sau khi phan tich cac co so lY luan ve lam phat co ban mot cach day du, luan an da de xuat phuong phap xay dung va tinh toan chi so lam phat co ban theo quY phu hop voi thuc tien cua nen kinh te Viet Nam trong giai doan 2000-2015, do la lam phat sau khi loai bo 13 mat hang cap 3 bao gom: lua gao, lua mi va ngu coc, thit, thit gia cam, trung, thuy hai san tuoi song, rau tuoi kho va che bien, qua tuoi va che bien, dien sinh hoat, ga va cac loai chat dot khac, nhien lieu, dich vu y te, dich vu giao duc. Them vao do, tac gia da xay dung cac mo hinh duoc su dung de phan tich va du bao  lam phat co ban o Viet Nam trong ngan han. Nhung phat hien, de xuat moi rut ra duoc tu ket qua nghien cuu, khao sat cua luan an - KY vong cua lam phat co ban co tac dong manh toi lam phat co ban o thoi kY hien tai, cac yeu to tu phia cung va phia cau cung nhu yeu to tien te cung co anh huong toi lam phat co ban. Tuy nhien, anh huong tu yeu to tien te toi lam phat co ban la khong nhieu. Ben canh do, su mo cua cua nen kinh te Viet Nam trong nhung nam gan day cung gay ra anh huong tieu cuc tu nhung yeu to ben ngoai toi lam phat co ban cua Viet Nam. Trong khi do, phuong phap hoi quy tung buoc chi ra chi so gia nang luong la yeu to tac dong quan trong nhat, dieu nay ham Y rang, viec kiem soat lam phat co ban can chu Y toi yeu to gia nang luong. Viec anh huong cua yeu to gia nang luong toi lam phat cho thay anh huong cheo hay anh huong lan toa tu gia nang luong toi cac gia khac trong nen kinh te Viet Nam la kha lon trong thoi gian qua. - Xet ve moi quan he dai han, khi cung tien, chi so gia nhap khau, luong va tY gia tang se lam cho lam phat co ban tang, con lai suat khong co anh huong nhieu toi lam phat co ban trong dai han. - Cac mo hinh duoc su dung de du bao lam phat bao gom: Mo hinh ARIMA, mo hinh GARCH va mo hinh MARKOV. Dua tren cac chi so RMSE, MAE va MAPE, luan an da rut ra ket luan la mo hinh ARIMA du bao lam phat co ban chinh xac hon cac mo hinh con lai. Nguyen nhan la do lam phat co ban duoc xem la lam phat tuong doi on dinh trong dai han khi da loai bo cac yeu to soc va cac yeu to co dao dong manh trong chi so lam phat. Luan an ap dung phuong phap ket hop du bao co anh huong tuyen tinh cua thoi gian va ket qua cho thay chat luong du bao da duoc cai thien dang ke neu xet theo tieu chi RMSE.   Noi dung cua luan an xem tai day. ---------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Research title: Analysis and Forecast of Core Inflation in Vietnam using Econometric Models Major: Economics (Economic Mathematics). Ph.D. candidate: Nguyen Ngoc Quynh                                           Supervisor 1: Prof.Dr  Nguyen Cao Van; Supervisor 2: Dr. Nguyen Thi Thu Hang New theoretical and academic contributions After analyzing the theoretical basis of core inflation fully, this thesis proposed the methods to build and calculate the quarterly core inflation index in line with the practice of Vietnam’s economy in period 2000-2015. Accordingly, core inflation is calculated based on inflation after eliminating 13 commodities of sub-class 3 including rice, wheat and grains, meat, poultry, eggs, fresh seafood, fresh, dried and processed vegetables, fresh and processed fruits, residential electricity, gas and other fuels, fuels, medical services, and education services. In addition, the author has developed the models used to analyze and forecast core inflation in Vietnam in the short term. New proposals based on research results - Expectation on core inflation has a strong impact on core inflation in the current period, and supply and demand side factors as well as monetary factors also have impact on core inflation. However, the impact from monetary factors on inflation is not much. In addition, the opening of the Vietnamese economy in recent years has also caused the negative impact from the external factors on Vietnam's core inflation. Meanwhile, the stepwise regression indicates that the energy price index is the most important factor, which implies that energy price factor should be focused in core inflation controlling. The impact of the energy price on core inflation shows that cross-effects or spillover effects from energy price to other prices in Vietnamese economy are significant. - In long-term relationship, money supply, import price index, wage and exchange rate increase will cause an increase in core, while interest rate does not have much impact core inflation. - Some models used to forecast core inflation include: ARIMA model, GARCH model, and MARKOV model. Based on the RMSE, MAE and MAPE criteria, the thesis concludes that the ARIMA model is more accurate than other models. The reason is that core inflation is considered relatively stable inflation in the long run because the shock factors and other fluctuating factors in the inflation index are eliminated. The thesis uses the combination forecast method that take into account the influence of time linear and the results show that the forecast quality has improved considerably in terms of RMSE criterion.  

Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh bảo vệ luận án Tiến sĩ Vào 16h00 ngày 22/06/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng.". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án:  Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng. Chuyên ngành:  Kinh tế học (Toán kinh tế).    Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Quỳnh   Người hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Cao Văn; Người hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Sau khi phân tích các cơ sở lý luận về lạm phát cơ bản một cách đầy đủ, luận án đã đề xuất phương pháp xây dựng và tính toán chỉ số lạm phát cơ bản theo quý phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2000-2015, đó là lạm phát sau khi loại bỏ 13 mặt hàng cấp 3 bao gồm: lúa gạo, lúa mì và ngũ cốc, thịt, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản tươi sống, rau tươi khô và chế biến, quả tươi và chế biến, điện sinh hoạt, ga và các loại chất đốt khác, nhiên liệu, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục. Thêm vào đó, tác giả đã xây dựng các mô hình được sử dụng để phân tích và dự báo  lạm phát cơ bản ở Việt Nam trong ngắn hạn. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án - Kỳ vọng của lạm phát cơ bản có tác động mạnh tới lạm phát cơ bản ở thời kỳ hiện tại, các yếu tố từ phía cung và phía cầu cũng như yếu tố tiền tệ cũng có ảnh hưởng tới lạm phát cơ bản. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ yếu tố tiền tệ tới lạm phát cơ bản là không nhiều. Bên cạnh đó, sự mở cửa của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây cũng gây ra ảnh hưởng tiêu cực từ những yếu tố bên ngoài tới lạm phát cơ bản của Việt Nam. Trong khi đó, phương pháp hồi quy từng bước chỉ ra chỉ số giá năng lượng là yếu tố tác động quan trọng nhất, điều này hàm ý rằng, việc kiểm soát lạm phát cơ bản cần chú ý tới yếu tố giá năng lượng. Việc ảnh hưởng của yếu tố giá năng lượng tới lạm phát cho thấy ảnh hưởng chéo hay ảnh hưởng lan tỏa từ giá năng lượng tới các giá khác trong nền kinh tế Việt Nam là khá lớn trong thời gian qua. - Xét về mối quan hệ dài hạn, khi cung tiền, chỉ số giá nhập khẩu, lương và tỷ giá tăng sẽ làm cho lạm phát cơ bản tăng, còn lãi suất không có ảnh hưởng nhiều tới lạm phát cơ bản trong dài hạn. - Các mô hình được sử dụng để dự báo lạm phát bao gồm: Mô hình ARIMA, mô hình GARCH và mô hình MARKOV. Dựa trên các chỉ số RMSE, MAE và MAPE, luận án đã rút ra kết luận là mô hình ARIMA dự báo lạm phát cơ bản chính xác hơn các mô hình còn lại. Nguyên nhân là do lạm phát cơ bản được xem là lạm phát tương đối ổn định trong dài hạn khi đã loại bỏ các yếu tố sốc và các yếu tố có dao động mạnh trong chỉ số lạm phát. Luận án áp dụng phương pháp kết hợp dự báo có ảnh hưởng tuyến tính của thời gian và kết quả cho thấy chất lượng dự báo đã được cải thiện đáng kể nếu xét theo tiêu chí RMSE.   Nội dung của luận án xem tại đây. ---------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Research title: Analysis and Forecast of Core Inflation in Vietnam using Econometric Models Major: Economics (Economic Mathematics). Ph.D. candidate: Nguyen Ngoc Quynh                                           Supervisor 1: Prof.Dr  Nguyen Cao Van; Supervisor 2: Dr. Nguyen Thi Thu Hang New theoretical and academic contributions After analyzing the theoretical basis of core inflation fully, this thesis proposed the methods to build and calculate the quarterly core inflation index in line with the practice of Vietnam’s economy in period 2000-2015. Accordingly, core inflation is calculated based on inflation after eliminating 13 commodities of sub-class 3 including rice, wheat and grains, meat, poultry, eggs, fresh seafood, fresh, dried and processed vegetables, fresh and processed fruits, residential electricity, gas and other fuels, fuels, medical services, and education services. In addition, the author has developed the models used to analyze and forecast core inflation in Vietnam in the short term. New proposals based on research results - Expectation on core inflation has a strong impact on core inflation in the current period, and supply and demand side factors as well as monetary factors also have impact on core inflation. However, the impact from monetary factors on inflation is not much. In addition, the opening of the Vietnamese economy in recent years has also caused the negative impact from the external factors on Vietnam's core inflation. Meanwhile, the stepwise regression indicates that the energy price index is the most important factor, which implies that energy price factor should be focused in core inflation controlling. The impact of the energy price on core inflation shows that cross-effects or spillover effects from energy price to other prices in Vietnamese economy are significant. - In long-term relationship, money supply, import price index, wage and exchange rate increase will cause an increase in core, while interest rate does not have much impact core inflation. - Some models used to forecast core inflation include: ARIMA model, GARCH model, and MARKOV model. Based on the RMSE, MAE and MAPE criteria, the thesis concludes that the ARIMA model is more accurate than other models. The reason is that core inflation is considered relatively stable inflation in the long run because the shock factors and other fluctuating factors in the inflation index are eliminated. The thesis uses the combination forecast method that take into account the influence of time linear and the results show that the forecast quality has improved considerably in terms of RMSE criterion.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business