Nghiên cứu sinh Lê Thị Vân Khanh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 06/02/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Vân Khanh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 06/01/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Vân Khanh
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01
Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Thị Thu Hà

Những đóng góp mới về mặt lý luận và phương pháp nghiên cứu

Luận án đã đưa ra khái niệm về Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) theo phạm vi nghiên cứu; đồng thời căn cứ trên khung lý thuyết và các tiêu chí đánh giá về Hệ thống Quản lý rủi ro nói chung và QLRRHĐ nói riêng của các nghiên cứu trước và Hiệp định Basel II, Luận án đã định nghĩa, luận giải và phân tích chi tiết các nhân tố trong hệ thống QLRRHĐ tại các NHTM bao gồm (i) Quan điểm Lãnh đạo về QLRRHĐ của Ban lãnh đạo (BLĐ) cấp cao (ii) Cơ cấu tổ chức QLRRHĐ (iii) Quá trình QLRRHĐ thông qua các công cụ QLRRHĐ (iv) Công nghệ thông tin (v) Đào tạo QLRRĐ (vi) Truyền thông QLRRHĐ; Luận án cũng làm rõ định nghĩa và tiêu chí đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới hiệu quả QLRRHĐ.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra đối với các NHTM Việt Nam, các nhân tố (i) Quan điểm Lãnh đạo về QLRRHĐ của BLĐ cấp cao (ii) Cơ cấu tổ chức QLRRHĐ (iii) Quá trình QLRRHĐ (iv) Công nghệ thông tin (v) Đào tạo QLRRHĐ (vi) Truyền thông QLRRHĐ đều là các nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đối với hiệu quả QLRRHĐ. Thứ tự mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên cũng được nghiên cứu và kiểm định trên cơ sở các dữ liệu thực tế để hiểu rõ vai trò quan trọng của từng nhân tố trong hệ thống QLRRHĐ. Dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tình hình triển khai hệ thống QLRRHĐ tại các NHTM Việt Nam hiện nay và các cơ chế chính sách về QLRRHĐ từ phía Ngân hàng nhà nước (NHNN), Luận án đề xuất được một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển hệ thống QLRRHĐ và kiến nghị đối với NHNN nhằm nâng cao hiệu quả QLRRHĐ cho các NHTM trong đó nhấn mạnh:

- Nhanh chóng hoàn thiện các chính sách, hướng dẫn và báo cáo về QLRRHĐ áp dụng đối với các NHTM Việt Nam đặc biệt là những quy định/tiêu chuẩn cụ thể về hệ thống QLRRHĐ cũng như các quy định thống nhất về ghi nhận/tập hợp và quy trì dữ liệu tổn thất QLRRHĐ của từng nhóm các NHTM Thực hiện kiểm tra định kỳ việc triển khai hệ thống QLRRHĐ tại các NHTM nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các sự kiện RRHĐ có thể xảy ra liên ngân hàng.

- Đề xuất thành lập Hiệp hội QLRR nói chung và QLRRHĐ nói riêng, liên kết với các tổ chức QLRRHĐ trên thế giới nhằm hỗ trợ hệ thống QLRRHĐ của các NHTM VN trong công tác truyền thông/áp dụng các công nghệ tiên tiến… cũng như là đơn vị đánh giá độc lập cho các NHTM Việt Nam trong quá trình quản lý và phát triển

Nội dung của luận án xem tại đây.

----------

NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

Dissertation topic: Operational risk management system of Vietnamese commercial banks
PhD Student: Le Thi Van Khanh 
Major in: Banking – Finance Code: 62.34.02.01
Instructor: Associate Professor. Ph.D Phan Thi Thu Ha

New contributions to literature review and research methodology

The dissertation has raised the concept of Operational Risk Management System (ORM) in Vietnamese commercial banks within the scope of the study; simultaneously based on the theoretical framework and evaluation criteria of Risk Management System in general and ORM system in particular of previous studies and Basel II. The dissertation gave the definition, interpretation and analysis the factors within the ORM system at commercial banks in details. They include (i) the leaders leadership viewpoints on ORM; (ii) the ORM organizational structure; (iii) ORM process through ORM tools; (iv) Information technology; (v) ORM trainings and (vi) ORM communication. The dissertation also clarifies the definition and criteria for measuring the influential degree of each factor on the QLRRHD performance.

New recommendations from the dissertation

The research outcome indicates that for Vietnamese commercial banks, the factors including (i) the leaders leadership viewpoints on ORM; (ii) the ORM organizational structure; (iii) ORM process through ORM tools; (iv) Information technology; (v) ORM trainings and (vi) ORM communication all play important role in ORM performance. The order of influential degree of these factors is also studied and tested on the basis of actual data to understand the important role of each factor in the ORM system. Based on the research outcome, the implementation of the ORM system at Vietnamese commercial banks, the current policies by the State Bank on ORM, the dissertation proposes a number of specific solutions to develop ORM systems and recommendations to improve the ORM performance at the commercial banks, in which they emphasizes: 

- Quickly improve the policies, guidelines and reports on ORM applied by Vietnamese commercial banks, especially those specific regulations/standards of the ORM system as well as the regulations on recording, collecting and maintaining the operational risk loss data of each group of commercial banks. Conduct periodic inspections of ORR system deployment at commercial banks for the early detection and timely prevention of operational risk events that may occur interbank.

- Propose to establish Risk Management Association in general and ORM Association in particular in partnership with the international organizations to support the ORM of Vietnamese commercial banks in communication and application of advanced technologies, etc. They also play a role as the independent assessment unit for Vietnamese commercial banks during their  management and development