Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Nga bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 11/10/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thu Nga, chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, với đề tài "Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng với hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 10/09/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng với hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Chuyên ngành:    Tài chính - ngân hàng Mã số: 62340201
Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thu Nga
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam và có những đóng góp về học thuật như sau:

- Điểm mới của nghiên cứu này so với các nghiên cứu trước là việc xem xét ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với hiệu quả kinh doanh ngân hàng tính toán bằng mô hình phân tích biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis –SFA). Kết quả phân tích đối với dữ liệu là các ngân hàng TMCP Việt Nam cho thấy, rủi ro tín dụng là một yếu tố làm giảm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng so với trường hợp chưa tính đến tác động của rủi ro tín dụng.

- Khác với các nghiên cứu trước đã tiến hành tại Việt Nam, nghiên cứu này sử dụng đồng thời hai hàm số để xây dựng đường biên hiệu quả kinh doanh là hàm Cobb-Douglas tuyến tính và Loga siêu việt. Kết quả phân tích cho thấy, hàm Cobb-Douglas tuyến tính là hàm số thích hợp để xây dựng đường biên hiệu quả cho các ngân hàng TMCP Việt Nam.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Từ các kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh ngân hàng, luận án đưa ra một số đề xuất đối với các ngân hàng TMCP Việt Nam như sau:

(1)Ước tính mức độ rủi ro tín dụng chấp nhận được

Với một mức hiệu quả kinh doanh đặt ra bởi ngân hàng, ngân hàng có thể đưa ra các ước tính về các yếu tố đầu vào và đầu ra trong tương lai. Với sự thay đổi của các yếu tố đó, mức rủi ro tín dụng chấp nhận có thể được xác định để bảo đảm mức hiệu quả kinh doanh mong muốn của ngân hàng.

(2) Ước tính hiệu quả kinh doanh ngân hàng từ các mức độ rủi ro tín dụng

Kết quả nghiên cứu cho biết khi ngân hàng chấp nhận một mức rủi ro tín dụng cao hơn thì ngân hàng hoàn toàn có thể đánh giá được sự thay đổi đó ảnh hưởng như thế nào tới hiệu quả kinh doanh của mình. Nếu sự suy giảm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng có thể chấp nhận được thì có thể cho phép ngân hàng đó thực hiện các dự án mạo hiểm hơn.

Từ những hạn chế của đề tài, luận án mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo liên quan đến việc bổ sung các biến trong mô hình xây dựng đường biên hiệu quả, chẳng hạn, có thể bổ sung thêm biến "sự ưa thích rủi ro" của các nhà quản trị ngân hàng để xem xét sự ảnh hưởng của của yếu tố này đến mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Ngoài ra, các cách tiếp cận về hoạt động kinh doanh ngân hàng như cách tiếp cận giá trị tăng thêm, tiếp cận lợi nhuận cũng cần được xem xét để làm phong phú thêm các phát hiện của đề tài.

 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-----------
 
INFORMATIONON THE NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL DISSERTATION

Title: An analysis of the relationship between credit risk and efficiency in Vietnamese joint stock commercial banks
Specility: Finance-Banking Code No: 62340201

New Contributions

The study has analyzed the relationshipbetweencreditrisk and efficience in Vietnamese joint stock commercial banks, coming to theseacademic contributions :

- In comparisionwithpreviousstudies, thisstudy usesStochasticFrontierAnalysis(SFA) model to estimate the impact of creditrisk on bankingefficience. The resultsfromanalyzingVietnamese joint stock commercial banksindicatethatcreditriskis a factor reducingbanking efficience. 

- Unlikepreviousstudiesconducted in Vietnam, thisstudyusedtwofunctionssimultaneously to buildefficient frontiers: the linear Cobb-Douglas function and the transcendentallogarithmfunction. The results of the analysis show that the linear Cobb-Douglas functionis an appropriatefunction to establish an efficient frontier for Vietnamese joint stock commercial banks.

New proposals from research results

From the results of research on the relationship between credit risk and banking efficiency, the thesis somes to follow suggestions to Vietnamese joint stock commercial banks :

(1) Estimation of acceptable credit risk

With adeterminated business performance, a bank can estimates its inputs and outputs in the future. With the change of thesefactors, the acceptable level of credit risk can be determined to ensure the desired business performance of the bank.

(2) Estimation of banking efficiency from a level of credit risk

The study found that when a bank accepts a higher level of credit risk, the bank can assess how the change will affect its business performance. If the decline in business performance of the bank is acceptable, it may allow the bank to invest more risky projects.

From the limitations of the thesis, the thesis opens further research directions regarding the addition of variables in the efficient frontiers construction model, for example, adding the variable "Risk acceptance" of the bank executives to consider the impact of this factor on the relationship between credit risk and business performance of the bank. In addition,other approaches to banking business such as value-added proach and profit approach should also beconsidered to enrich the findings of the research.