Nghiên cứu sinh Phạm Thành Đạt bảo vệ luận án tiến sĩ
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng
Nghiên cứu sinh: Phạm Thành Đạt
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Bất
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận và phương pháp nghiên cứu
Trong các nghiên cứu trước đây, vấn đề quản lý RRTK chỉ được nghiên cứu trong phạm vi một NHTM cụ thể hoặc chỉ đề cập đến việc quản lý RRTK NHTM của NHTW một cách tổng quát trong khuôn khổ thực hiện chức năng quản lý chung của NHTW thì NCS đã đưa ra một quy trình quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHTW một cách khoa học và đầy đủ hơn so với quy trình hiện tại và luận án là nghiên cứu đầu tiên về vấn đề quản lý RRTK NHTM của NHNN Việt Nam. Quy trình đó bao gồm: nhận dạng RRTK, đo lường RRTK và xác định công cụ của CSTT để can thiệp vào RRTK. Kết quả phân tích trong luận án chỉ ra rằng: cần sử dụng các tiêu chuẩn mới về quản lý RRTK hệ thống NHTM của Uỷ ban Basel II để tiếp cận mô hình, xây dựng phương pháp quản lý RRTK cho phù hợp với thực tế Việt Nam. Việc nghiên cứu quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHTW cần được thực hiện trên cả hệ thống NHTM chứ không chỉ riêng NHTM nào, đồng thời luận án tiếp cận việc quản lý RRTK hệ thống NHTM đứng trên giác độ là NHTW quản lý RRTK NHTM, đặt trong khung cảnh điều hành CSTT của NHTW.
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra yêu cầu phải xác định được nguyên nhân và đo lường được mức độ tác động của từng nhân tố tới thực trạng RRTK của hệ thống NHTM bằng các công cụ chủ động của NHTW, từ đó NHTW mới có thể lựa chọn biện pháp can thiệp tới RRTK hệ thống NHTM cho phù hợp.
Xuất phát từ những hạn chế trong thực trạng quản lý RRTK NHTM của NHNN Việt Nam, NCS đã đưa ra những kiến nghị mới. Cụ thể:
- Kiến nghị với chính phủ: xác lập một NHTW độc lập và đủ mạnh với hệ thống pháp luật vừa linh hoạt, vừa nghiêm minh. Điều này sẽ tăng sự chủ động trong việc sử dụng các công cụ nhằm can thiệp RRTK hệ thống NHTM của NHTW.
- Kiến nghị với Bộ Tài chính: thúc đẩy sự phát triển của TTTC thông qua phát triển TTTT, thị trường phái sinh. Vấn đề rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam, việc TTTC phát triển sẽ giúp cho NHNN có thêm sự lựa chọn trong việc xác định nguyên nhân, đo lường, dự báo RRTK của hệ thống NHTM.
- Các giải pháp và kiến nghị cần được tiến hành đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan nhằm hạn chế các ảnh hưởng tới việc quản RRTK hệ thống NHTM của NHNN.
-----------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Thesis title: The State Bank of Vietnam’s management on commercial bank liquidity risk
Major: Banking and Finance Economics
Phd candidate: Pham Thanh Dat
Academic Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Bat
New contributions in terms of academics, theories and research methods
In previous researches, liquidity risk management is studied in a scope of a specific commercial bank or the central bank management on commercial bank liquidity risk is only referred generally. In the context of the central bank’s management function implementation, the Phd candidate produced the central bank’s procedure of liquidity risk management on the entire commerical banking system, which is more scientific and sufficient in the comparision with the current procedure, and the thesis is the first research on the State Bank of Vietnam’s management on commercial bank liquidity risk. This procedure includes: identify liquidity risk, meassure liquidity risk and select the monetary policy tool to intervene into liquidity risk. The annalysis results in this thesis show that it is neccessary to use new standards on liquidity risk management of Basel II Commitee to approach models, establish methods of liquidity risk management in line with Vietnam situation. The central bank’s commercial bank liquidity risk management shoud be made for the whole banking system, not for a particular bank. The thesis approach to the commercial bank liquidity risk management in aspect of the central bank, in the context of the central bank’s monetary policy implementation.
New proposals drawn from research results
The research results show that it is neccessary to identify the cause and meassure the impact level of each factor on the liquidity risk position of the entire commercial banking system by the central bank’s active tools, thereby the central bank can choose the appropriate method to invervene into the commercial bank liquidity risk.
Based on the weaknesses in the situation of the State Bank of Vietnam’s commercial bank liquidity risk management, the Phd Candidate proposed new recommendations as follows:
- Recommendations to the Government: establish a independent and powerfull enough with the flexible and strict legal framewwork, which may increase the central bank’s proactivity in using tools to intervene into liquidity risk in commercial banking system.
- Recommendations to the Ministry of Finance: promote the development of the financial market thourgh money market and derivatives market, which is essentially in the context of Vietnam, the financial market development will pay the way for the State Bank of Vietnam to have more options to identify causes, meassure, forcast commercial bank liquidity risk.
- Solutions and recommendations should be implemented consistently among agencies to limit the influences on the State Bank of Vietnam’s commercial bank liquidity risk management.
