Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Nghĩa bảo vệ luận án tiến sĩ
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Nhận diện, ngăn ngừa và xử lý ngân hàng thương mại yếu kém ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 9340201
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Nghĩa Mã NCS: TS4242TC
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hồng Chương
Cơ sở đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc dân
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
Thứ nhất, Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu, đánh giá, đo lường tác động của hoạt động nhận diện, ngăn ngừa và xử lý ngân hàng thương mại (NHTM) yếu kém ở Việt Nam đến an toàn hoạt động ngân hàng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Hay nói một cách khác, luận án đã lượng hóa được tác động của hoạt động quản lý khủng hoảng ngân hàng được thực hiện bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến an toàn hoạt động ngân hàng, đặc biệt là ngăn ngừa sự đổ vỡ và khủng hoảng ngân hàng ngoài tầm kiểm soát.
Thứ hai, Luận án đã trình bày, tổng hợp, phân tích và làm rõ các đặc điểm của NHTM yếu kém cũng như kinh nghiệm quốc tế để làm cơ sở cho hoạt động nhận diện NHTM yếu kém ở Việt Nam trong thời gian tới.
Thứ ba, Luận án đã kế thừa nghiên cứu trước đây của Beaver (1966), Altman (1968), Jagtiani và cộng sự (2003), Baker (2018) và Obeid (2021). Trên cơ sở các nghiên cứu trên, Luận án lựa chọn các chỉ số tài chính trong bộ chỉ số CAMELS, đồng thời bổ sung các biến chính sách để làm các chỉ số cốt lõi khi xây dựng mô hình nhận diện các NHTM yếu kém, phù hợp với điều kiện dữ liệu và thực tiễn ở Việt Nam.
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
Thứ nhất, luận án phân tích đánh giá thực trạng nhận diện, ngăn ngừa và xử lý NHTM yếu kém ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2023, đồng thời, Luận án đo lường, đánh giá tác động của việc triển khai các biện pháp nhận diện, ngăn ngừa và xử lý NHTM yếu kém của NHNN Việt Nam đến an toàn hoạt động ngân hàng dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS). Kết quả ước lượng mô hình cho thấy quá trình triển khai các biện pháp nhận diện, ngăn ngừa và xử lý NHTM yếu kém đã góp phần quan trọng đẩy lùi nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngoài tầm kiểm soát và tập trung vào xử lý các NHTM yếu kém.
Thứ hai, Luận án đã nhận diện và chỉ ra những vấn đề mà hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và các NHTM yếu kém ở Việt Nam đang đối mặt, như: (1) Việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của NHTM càng cao thì khả năng NHTM lâm vào tình trạng yếu kém hoặc rủi ro đổ vỡ càng thấp; (2) Chất lượng tín dụng suy giảm làm một trong những nguyên nhân chính dẫn đến NHTM yếu kém; (3) Việc đặt mục tiêu và theo đuổi mục tiêu lợi nhuận mà không chú trọng đến an toàn hoạt động của NHTM sẽ đẩy ngân hàng đối mặt với rủi ro vi phạm pháp luật, đặc biệt là rủi ro tín dụng; (4) Việc duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định cho các NHTM yếu kém sẽ góp phần tạo ra nguồn lợi nhuận và duy trì được hoạt động cho ngân hàng, góp phần quan trọng giúp các NHTM yếu kém cơ cấu lại thành công; (5) Kinh tế vĩ mô ổn định có vai trò quan trọng đối với sự an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và từng NHTM nói riêng; (6) Chính sách tiền tệ có vai trò, ảnh hưởng đến việc cơ cấu lại thành công NHTM yếu kém.
Thứ ba, trên cơ sở các bài học kinh nghiệm quốc tế, phân tích thực trạng, kết quả ước lượng mô hình, kết quả kiểm định các mô hình nghiên cứu, các khuyến nghị được đề xuất đối với các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách và các bên liên quan khác nhằm tăng cường nhận diện, ngăn ngừa và xử lý NHTM yếu kém ở Việt Nam.
----------------------------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS
Thesis topic: Identifying, Preventing, and Resolving Weak Commercial Banks in Vietnam in the Current Context
Major: Banking - Finance Code: 9340201
PhD Candidate: Nguyen Huu Nghia PhD code: TS4242TC
Supervisor: Prof.Dr. Pham Hong Chuong
Institution: National Economics University
The thesis has made new contributions as follows:
From theoretical perspective
First, this is the first study to examine, assess, and quantify the impact of identifying, preventing, and resolving weak commercial banks in Vietnam on the operational safety of the Vietnamese commercial banking system. In other words, the thesis has quantified the impact of banking crisis management activities conducted by the State Bank of Vietnam (SBV) on the overall stability of banking operations, particularly in preventing uncontrollable bank failures and systemic crises.
Second, the thesis presents, synthesizes, analyzes, and clarifies the characteristics of weak commercial banks and reviews international experiences as a foundation for identifying weak banks in Vietnam in the future.
Third, the thesis builds upon previous studies by Beaver (1966), Altman (1968), Jagtiani et al. (2003), Baker (2018), and Obeid (2021). Drawing on these studies, it selects financial indicators within the CAMELS framework and supplements them with policy-related variables to form core indicators in constructing a model for identifying weak commercial banks, appropriately tailored to Vietnam's data conditions and practical context.
New findings and recommendations drawn from the research and survey results of the thesis
First, the thesis analyzes and evaluates the actual situation of identifying, preventing, and resolving weak commercial banks in Vietnam during the period 2011–2023. At the same time, it measures and assesses the impact of the State Bank of Vietnam’s implementation of these measures on the safety of banking operations, using the Generalized Least Squares (GLS) method. The estimation results show that the implementation of identification, prevention, and resolution measures has played an important role in mitigating the risk of systemic collapse beyond control and in focusing efforts on addressing weak commercial banks.
Second, the thesis identifies and highlights several critical issues currently faced by the Vietnamese commercial banking system in general and weak commercial banks in particular, including: (1) A higher Capital Adequacy Ratio (CAR) reduces the likelihood of a commercial bank becoming weak or at risk of collapse; (2) Deteriorating credit quality is one of the main causes leading to the weakness of commercial banks; (3) Pursuing profit targets without adequate attention to operational safety exposes banks to legal violations, especially credit risk; (4) Maintaining stable credit growth for weak banks contributes to generating profits and sustaining operations, thereby significantly supporting the successful restructuring of these banks; (5) A stable macroeconomic environment is vital for the safety of the commercial banking system as a whole and for each bank individually; (6) Monetary policy plays a pivotal role and exerts influence on the successful restructuring of weak commercial banks.
Third, leveraging international lessons, analyzing the current context, evaluating model estimation results, and testing the research models empirically, the thesis puts forth policy recommendations for regulatory authorities, policymakers, and other stakeholders to enhance the identification, prevention, and resolution of weak commercial banks in Vietnam
