Nghiên cứu sinh Đặng Huy Ngân bảo vệ luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh Đặng Huy Ngân bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vào 17h00 ngày 20/03/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Huy Ngân, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Nghiên cứu sinh Đặng Huy Ngân bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 17h00 ngày 20/03/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Huy Ngân, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN   Đề tài luận án: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)            Nghiên cứu sinh: Đặng Huy Ngân                Người hướng dẫn:  GS.TS. Nguyễn Quang Dong Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận   + Các nghiên cứu trước về vỡ nợ doanh nghiệp, vỡ nợ ngân hàng ở Việt Nam mới được nghiên cứu trong 1 năm chưa được xem xét trong một thời kỳ, tác giả luận án đã thực nghiệm xây dựng mô hình Logit với dữ liệu mảng để cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Tác giả đã xây dựng, lựa chọn 39 chỉ số đưa vào nghiên cứu sâu cảnh báo nguy cơ vỡ nợ NHTMCP. Luận án đã chỉ ra các chỉ tiêu điển hình có ảnh hưởng tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP. Các chỉ tiêu gồm: Nợ quá hạn /Tổng nợ phải trả; Lãi cận biên; các khoản cho vay thuần/ tiền gửi của khách hàng. Hơn thế nữa, khác với các nghiên cứu trước ở Việt Nam, tác giả đã minh chứng sự ảnh hưởng ngược chiều, lượng hóa mức độ ảnh hưởng của biến RGDP, biến đại diện cho các yếu tố vĩ mô, tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP. Nghiên cứu cũng cho thấy mô hình mạng nơ ron, cây quyết định- hai mô hình thuộc nhánh mô hình sử dụng kỹ thuật thông minh làm tăng hiệu suất phân nhóm, rất hữu ích trong các trường hợp cần thêm thông tin để phân nhóm. Luận án lượng hóa được mức độ khác biệt, tính đặc thù của từng ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ. Đồng thời xác định 4 ngân hàng tiềm ẩn nguy cơ vỡ nợ cao cần xem xét toàn diện. + Mô hình Logit với dữ liệu mảng, mô hình mạng nơron, cây quyết định đã được sử dụng trong các nghiên cứu vỡ nợ trên phạm vi thế giới, tuy nhiên việc vận dụng trong nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng tại Việt Nam là một điều mới. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu + Tác giả đề xuất sử dụng mô hình Logit với dữ liệu mảng để cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các NHTMCP Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả của mô hình đã xây dựng, luận án đưa ra một số kiến nghị về mặt chính sách đối với ngân hàng, các cơ quan quản lý để giảm thiểu rủi ro vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại, cụ thể: Các ngân hàng cần xem xét cải thiện các nhân tố sau để giảm nguy cơ vỡ nợ: nợ quá hạn/ tổng nợ phải trả; lãi cận biên; các khoản cho vay thuần/tiền gửi của khách hàng. Khi điều kiện kinh tế vĩ mô thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân bị suy giảm thì Chính phủ, các cơ quan quản lý cần chú ý hơn đến sự an toàn của hệ thống ngân hàng vì các ngân hàng sẽ bị tăng nguy cơ vỡ nợ từ sự suy giảm của nền kinh tế. Nghiên cứu cũng đề xuất quy trình cảnh báo vỡ nợ các ngân hàng. + Tác giả đề xuất xem xét toàn diện các mặt hoạt động của bốn ngân hàng mà theo kết quả tính toán của nghiên cứu hàm chứa rủi ro cao để từ đó tìm ra các giải pháp cụ thể giúp giảm nguy cơ vỡ nợ.   Nội dung của luận án xem tại đây.   ----------- NEW FINDINGS OF THE THESIS Topic: Developing a default warning model for commercial joint stock banks in Vietnam Major: Economics (Mathematical economics)        Postgraduate student: Dang Huy Ngan         Instructor:  Prof. Dr. Nguyen Quang Dong Training Facility: National Economic University New contributions in academic and theoretical aspects + Previous researches on bankruptcy of businesses and banks in Vietnam were conducted for merely one year without examining data series during a period of time. The author has experimented building the Logistic model with array data for warning of default for joint stock commercial banks in Vietnam during the period 2010 – 2015. An in-depth study has been carried out in examination of 39 selected indicators to predict probability of default for joint stock commercial banks. The thesis has pointed out typical indicators affecting the probability of default of joint stock commercial banks including: Overdue debt/ Debt payable; Marginal profit; Net loan/ Total deposit. Moreover, the research stands apart from previous works by proving the existence of a negative effect and quantifying the effect of  RGDP variable, which represents the macroeconomic elements, on the a negative effect of joint stock commercial banks. Additionally, the research has shown the neural network and decision tree, which are two branch models in the intelligence modeling technique to improve the performance of classification, especially when further information is required. The thesis has quantified the differences and the characteristics of different banks affecting their probability of default. Thus, 4 banks are identified with latent risk of default being high and requiring thorough examination. + The Logistic model with array data, neural network, and decision tree has been used in studies about default internationally. However, their application in studies about default, especially for banks, in Vietnam is new. New proposals based on research results + The author proposes to use the Logistic model with array data to warn about default probability  for joint stock commercial banks in Vietnam. With results from the established model, the thesis proposes several policies for banks and authorized organizations to minimize the bankruptcy risks for joint stock commercial banks including: The banks need to review and improve the following indicators to reduce default risks: overdue debt / debt payable; marginal profit; net loan / total deposit. As the macroeconomic conditions are represented in the decreasing growth of gross domestic product, the Governments and authorized organizations must pay closer attention to the safety of banking system because the banks’ risk of default will increase due to the regression of the economy. The research also proposes the default warning procedure for banks. + The author proposes thorough examinination of operations of 4 banks which calculation showed high latent risk of default to figure out specific solutions in order to lower the default probability.   Nghien cuu sinh Dang Huy Ngan bao ve luan an tien si Vao 17h00 ngay 20/03/2018 tai Phong hop Tang 4 Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Dang Huy Ngan, chuyen nganh Kinh te hoc (Toan kinh te), voi de tai "Xay dung mo hinh canh bao nguy co vo no doi voi cac ngan hang thuong mai co phan Viet Nam". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN   De tai luan an: Xay dung mo hinh canh bao nguy co vo no doi voi cac ngan hang thuong mai co phan Viet Nam Chuyen nganh: Kinh te hoc (Toan kinh te)            Nghien cuu sinh: Dang Huy Ngan                Nguoi huong dan:  GS.TS. Nguyen Quang Dong Co so dao tao: Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan   + Cac nghien cuu truoc ve vo no doanh nghiep, vo no ngan hang o Viet Nam moi duoc nghien cuu trong 1 nam chua duoc xem xet trong mot thoi kY, tac gia luan an da thuc nghiem xay dung mo hinh Logit voi du lieu mang de canh bao nguy co vo no cho cac ngan hang thuong mai co phan Viet Nam giai doan 2010-2015. Tac gia da xay dung, lua chon 39 chi so dua vao nghien cuu sau canh bao nguy co vo no NHTMCP. Luan an da chi ra cac chi tieu dien hinh co anh huong toi nguy co vo no cua cac NHTMCP. Cac chi tieu gom: No qua han /Tong no phai tra; Lai can bien; cac khoan cho vay thuan/ tien gui cua khach hang. Hon the nua, khac voi cac nghien cuu truoc o Viet Nam, tac gia da minh chung su anh huong nguoc chieu, luong hoa muc do anh huong cua bien RGDP, bien dai dien cho cac yeu to vi mo, toi nguy co vo no cua cac NHTMCP. Nghien cuu cung cho thay mo hinh mang no ron, cay quyet dinh- hai mo hinh thuoc nhanh mo hinh su dung kY thuat thong minh lam tang hieu suat phan nhom, rat huu ich trong cac truong hop can them thong tin de phan nhom. Luan an luong hoa duoc muc do khac biet, tinh dac thu cua tung ngan hang anh huong den kha nang vo no. Dong thoi xac dinh 4 ngan hang tiem an nguy co vo no cao can xem xet toan dien. + Mo hinh Logit voi du lieu mang, mo hinh mang noron, cay quyet dinh da duoc su dung trong cac nghien cuu vo no tren pham vi the gioi, tuy nhien viec van dung trong nghien cuu vo no, vo no ngan hang tai Viet Nam la mot dieu moi. Nhung de xuat moi rut ra tu ket qua nghien cuu + Tac gia de xuat su dung mo hinh Logit voi du lieu mang de canh bao nguy co vo no cho cac NHTMCP Viet Nam. Tren co so cac ket qua cua mo hinh da xay dung, luan an dua ra mot so kien nghi ve mat chinh sach doi voi ngan hang, cac co quan quan lY de giam thieu rui ro vo no cho cac ngan hang thuong mai, cu the: Cac ngan hang can xem xet cai thien cac nhan to sau de giam nguy co vo no: no qua han/ tong no phai tra; lai can bien; cac khoan cho vay thuan/tien gui cua khach hang. Khi dieu kien kinh te vi mo the hien qua toc do tang truong tong san pham quoc dan bi suy giam thi Chinh phu, cac co quan quan lY can chu Y hon den su an toan cua he thong ngan hang vi cac ngan hang se bi tang nguy co vo no tu su suy giam cua nen kinh te. Nghien cuu cung de xuat quy trinh canh bao vo no cac ngan hang. + Tac gia de xuat xem xet toan dien cac mat hoat dong cua bon ngan hang ma theo ket qua tinh toan cua nghien cuu ham chua rui ro cao de tu do tim ra cac giai phap cu the giup giam nguy co vo no.   Noi dung cua luan an xem tai day.   ----------- NEW FINDINGS OF THE THESIS Topic: Developing a default warning model for commercial joint stock banks in Vietnam Major: Economics (Mathematical economics)        Postgraduate student: Dang Huy Ngan         Instructor:  Prof. Dr. Nguyen Quang Dong Training Facility: National Economic University New contributions in academic and theoretical aspects + Previous researches on bankruptcy of businesses and banks in Vietnam were conducted for merely one year without examining data series during a period of time. The author has experimented building the Logistic model with array data for warning of default for joint stock commercial banks in Vietnam during the period 2010 – 2015. An in-depth study has been carried out in examination of 39 selected indicators to predict probability of default for joint stock commercial banks. The thesis has pointed out typical indicators affecting the probability of default of joint stock commercial banks including: Overdue debt/ Debt payable; Marginal profit; Net loan/ Total deposit. Moreover, the research stands apart from previous works by proving the existence of a negative effect and quantifying the effect of  RGDP variable, which represents the macroeconomic elements, on the a negative effect of joint stock commercial banks. Additionally, the research has shown the neural network and decision tree, which are two branch models in the intelligence modeling technique to improve the performance of classification, especially when further information is required. The thesis has quantified the differences and the characteristics of different banks affecting their probability of default. Thus, 4 banks are identified with latent risk of default being high and requiring thorough examination. + The Logistic model with array data, neural network, and decision tree has been used in studies about default internationally. However, their application in studies about default, especially for banks, in Vietnam is new. New proposals based on research results + The author proposes to use the Logistic model with array data to warn about default probability  for joint stock commercial banks in Vietnam. With results from the established model, the thesis proposes several policies for banks and authorized organizations to minimize the bankruptcy risks for joint stock commercial banks including: The banks need to review and improve the following indicators to reduce default risks: overdue debt / debt payable; marginal profit; net loan / total deposit. As the macroeconomic conditions are represented in the decreasing growth of gross domestic product, the Governments and authorized organizations must pay closer attention to the safety of banking system because the banks’ risk of default will increase due to the regression of the economy. The research also proposes the default warning procedure for banks. + The author proposes thorough examinination of operations of 4 banks which calculation showed high latent risk of default to figure out specific solutions in order to lower the default probability.  

Nghiên cứu sinh Đặng Huy Ngân bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 17h00 ngày 20/03/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Huy Ngân, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN   Đề tài luận án: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)            Nghiên cứu sinh: Đặng Huy Ngân                Người hướng dẫn:  GS.TS. Nguyễn Quang Dong Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận   + Các nghiên cứu trước về vỡ nợ doanh nghiệp, vỡ nợ ngân hàng ở Việt Nam mới được nghiên cứu trong 1 năm chưa được xem xét trong một thời kỳ, tác giả luận án đã thực nghiệm xây dựng mô hình Logit với dữ liệu mảng để cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Tác giả đã xây dựng, lựa chọn 39 chỉ số đưa vào nghiên cứu sâu cảnh báo nguy cơ vỡ nợ NHTMCP. Luận án đã chỉ ra các chỉ tiêu điển hình có ảnh hưởng tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP. Các chỉ tiêu gồm: Nợ quá hạn /Tổng nợ phải trả; Lãi cận biên; các khoản cho vay thuần/ tiền gửi của khách hàng. Hơn thế nữa, khác với các nghiên cứu trước ở Việt Nam, tác giả đã minh chứng sự ảnh hưởng ngược chiều, lượng hóa mức độ ảnh hưởng của biến RGDP, biến đại diện cho các yếu tố vĩ mô, tới nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP. Nghiên cứu cũng cho thấy mô hình mạng nơ ron, cây quyết định- hai mô hình thuộc nhánh mô hình sử dụng kỹ thuật thông minh làm tăng hiệu suất phân nhóm, rất hữu ích trong các trường hợp cần thêm thông tin để phân nhóm. Luận án lượng hóa được mức độ khác biệt, tính đặc thù của từng ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ. Đồng thời xác định 4 ngân hàng tiềm ẩn nguy cơ vỡ nợ cao cần xem xét toàn diện. + Mô hình Logit với dữ liệu mảng, mô hình mạng nơron, cây quyết định đã được sử dụng trong các nghiên cứu vỡ nợ trên phạm vi thế giới, tuy nhiên việc vận dụng trong nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng tại Việt Nam là một điều mới. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu + Tác giả đề xuất sử dụng mô hình Logit với dữ liệu mảng để cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các NHTMCP Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả của mô hình đã xây dựng, luận án đưa ra một số kiến nghị về mặt chính sách đối với ngân hàng, các cơ quan quản lý để giảm thiểu rủi ro vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại, cụ thể: Các ngân hàng cần xem xét cải thiện các nhân tố sau để giảm nguy cơ vỡ nợ: nợ quá hạn/ tổng nợ phải trả; lãi cận biên; các khoản cho vay thuần/tiền gửi của khách hàng. Khi điều kiện kinh tế vĩ mô thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân bị suy giảm thì Chính phủ, các cơ quan quản lý cần chú ý hơn đến sự an toàn của hệ thống ngân hàng vì các ngân hàng sẽ bị tăng nguy cơ vỡ nợ từ sự suy giảm của nền kinh tế. Nghiên cứu cũng đề xuất quy trình cảnh báo vỡ nợ các ngân hàng. + Tác giả đề xuất xem xét toàn diện các mặt hoạt động của bốn ngân hàng mà theo kết quả tính toán của nghiên cứu hàm chứa rủi ro cao để từ đó tìm ra các giải pháp cụ thể giúp giảm nguy cơ vỡ nợ.   Nội dung của luận án xem tại đây.   ----------- NEW FINDINGS OF THE THESIS Topic: Developing a default warning model for commercial joint stock banks in Vietnam Major: Economics (Mathematical economics)        Postgraduate student: Dang Huy Ngan         Instructor:  Prof. Dr. Nguyen Quang Dong Training Facility: National Economic University New contributions in academic and theoretical aspects + Previous researches on bankruptcy of businesses and banks in Vietnam were conducted for merely one year without examining data series during a period of time. The author has experimented building the Logistic model with array data for warning of default for joint stock commercial banks in Vietnam during the period 2010 – 2015. An in-depth study has been carried out in examination of 39 selected indicators to predict probability of default for joint stock commercial banks. The thesis has pointed out typical indicators affecting the probability of default of joint stock commercial banks including: Overdue debt/ Debt payable; Marginal profit; Net loan/ Total deposit. Moreover, the research stands apart from previous works by proving the existence of a negative effect and quantifying the effect of  RGDP variable, which represents the macroeconomic elements, on the a negative effect of joint stock commercial banks. Additionally, the research has shown the neural network and decision tree, which are two branch models in the intelligence modeling technique to improve the performance of classification, especially when further information is required. The thesis has quantified the differences and the characteristics of different banks affecting their probability of default. Thus, 4 banks are identified with latent risk of default being high and requiring thorough examination. + The Logistic model with array data, neural network, and decision tree has been used in studies about default internationally. However, their application in studies about default, especially for banks, in Vietnam is new. New proposals based on research results + The author proposes to use the Logistic model with array data to warn about default probability  for joint stock commercial banks in Vietnam. With results from the established model, the thesis proposes several policies for banks and authorized organizations to minimize the bankruptcy risks for joint stock commercial banks including: The banks need to review and improve the following indicators to reduce default risks: overdue debt / debt payable; marginal profit; net loan / total deposit. As the macroeconomic conditions are represented in the decreasing growth of gross domestic product, the Governments and authorized organizations must pay closer attention to the safety of banking system because the banks’ risk of default will increase due to the regression of the economy. The research also proposes the default warning procedure for banks. + The author proposes thorough examinination of operations of 4 banks which calculation showed high latent risk of default to figure out specific solutions in order to lower the default probability.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business