Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Gấm bảo vệ luận án Tiến sĩ
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài Luận án: Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Gấm
Người hướng dẫn: 1. TS. Phạm Hoài Bắc 2. TS. Phan Hữu Nghị
Bằng các phương pháp khoa học như duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê phân tích, diễn giải, quy nạp và dự báo kinh tế, phương pháp định lượng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng là mô hình Pooled OLS, thực hiện kiểm định lựa chọn giữa Pooled OLS và mô hình tác động cố định FEM; mô hình tác động ngẫu nhiên REM,…
Luận án đã đóng góp những điểm mới sau:
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
Luận án đưa ra khái niệm về Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam theo phạm vi nghiên cứu với những thuộc tính đặc thù và thuộc tính chung vốn có của rủi ro tín dụng.
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
Một là: Thông qua bức tranh thực trạng của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2017 gồm 7 NHTM nhà nước và 28 NHTM cổ phần, Luận án cho rằng thời gian qua, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của các NHTM Việt Nam đã gia tăng mức độ quan tâm đến quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp, không ngừng hoàn thiện các quy định nội bộ, thường xuyên chỉ đạo quyết liệt theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước và triển khai cụ thể của từng NHTM.
Hai là: Luận án đã chỉ ra đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam, yếu tố vĩ mô của nền kinh tế và yếu tố vi mô từ nội tại ngân hàng: (1) tốc độ tăng trưởng (GDP); (2) quy mô ngân hàng; (3) tốc độ tăng trưởng tín dụng; (4) tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu; (5) tỷ lệ dư nợ ngắn hạn; (6) tỷlệ dư nợ/vốn huy động; (7) tỷ lệ vốn chủ sở hữu là các yếu tố có ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp. Thứ tự ảnh hưởng của các nhân tố được nghiên cứu và kiểm nghiệm trên cơ sở các dữ liệu thực tế để hiểu rõ vai trò quan trọng của từng yếu tố trong quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp.
Cuối cùng là từ những lập luận và phân tích thực trạng, trên cơ sở định hướng tái cơ cấu các Ngân hàng thương mại giai đoạn 2 của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp. Các nhóm giải pháp và kiến nghị có tính khả thi cao, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù của Ngân hàng thương mại tăng cường hơn nữa hướng tới nâng cao quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhằm hạn chế nợ xấu, kiểm soát được nợ xấu.
Đáng chú ý là các giải pháp, kiến nghị sau:
- Phân tán rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh những ngành nghề có tỷ suất đầu tư thấp, rủi ro lớn;
- Việc xử lý nợ xấu và nợ xấu đã bán cho VAMC cần phải được tháo gỡ theo nội dung của Nghị quyết 42/2017/QH14 của Chình phủ nhằm một mặt thu hồi nợ, bán thanh lý tài sản để thu nợ, một mặt bán nợ xấu với mục tiêu của các Ngân hàng thương mại là không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển ngân hàng bền vững và hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
- Các Ngân hàng thương mại cần tư duy và đối xử bình đẳng trong mối quan hệ tín dụng đối với các loại hình doanh nghiệp, nhất là về lãi suất, tài sản thế chấp và báo cáo tài chính.
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Topic: Credit risk management for enterprises at Vietnamese commercial banks
Major: Finance - Banking
Author: Nguyen Thi Gam
Supervisors: 1. PhD. Pham Hoai Bac 2. PhD. Phan Huu Nghi
By means of scientific methods such as dialectic materialism, historical materialism, statistical analysis, interpretation, inductive and economic forecasting, quantitative methods of data regression models- Pooled OLS model , performing a pooled selection between Pooled OLS and FEM fixed impact model; random effects model REM, ...
The thesis has contributed the following new points:
- New academic contributions
The thesis introduces the concept of credit risk management for enterprises in Vietnamese commercial banks according to the scope of research with specific characteristics and inherent characteristics of credit risk.
- New findings proposals from the thesis
First, through the picture of the status of commercial banks in Vietnam in the period 2012-2017, including 7 state-owned commercial banks and 28 joint-stock commercial banks, the thesis said that over the past time, the Board of Directors and Council members of commercial banks in Vietnam have increased the level of interest in credit risk management for enterprises, constantly improving the internal regulations, regularly directed drastically according to the direction of the State Bank and specific implementation of each commercial bank.
Secondly, the thesis has pointed out for Vietnamese commercial banks, the macroeconomic factors and micro elements from the bank: (1) the growth rate (GDP); (2) bank size; (3) credit growth; (4) profit / equity ratio; (5) short-term debt ratio; (6) Debt / mobilized capital ratio; (7) Equity ratios are factors that influence the credit risk of the business. The influential order of the factors studied and tested on the basis of the actual data to understand the important role of each element in credit risk management for enterprises.
Finally, from the arguments and analysis of the situation, based on the orientation of restructuring the commercial banks of the second phase of the Government and the State Bank of Vietnam, the thesis proposed solutions and recommendations to the Government, and the State Bank to strengthen credit risk management for enterprises. The group of solutions and recommendations are highly feasible and practical, in line with the commercial banks particularities, to further enhance the credit risk management for enterprises in order to limit bad debts, and control bad debt.
Remarkably are the following solutions and recommendations:
- Distributing credit risk to enterprises by diversifying their investment portfolio and avoiding those with low investment rates and high risks;
- The handling of bad debts and bad debts sold to VAMC needs to be resolved in accordance with the Governments Resolution 42/2017 / QH14, aiming to collect debts and liquidate assets for debt recovery. Selling bad debts with the aim of commercial banks is to improve business efficiency, develop sustainable and effective banks and promote the economy development.
- Commercial banks need to think and treat equally in credit relationships for all types of businesses, especially in interest rates, mortgages and financial reports.
