Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Ngô TIến Quý bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 11/12/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Ngô Tiến Quý, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam".
Thứ hai, ngày 28/09/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Ngô Tiến Quý    
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng    Mã số: 934021
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Việt Dũng, TS. Trương Thị Hoài Linh
Cơ sở đào tạo: Trường  Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Trên cơ sở các lý thuyết về tâm lý hành vi của cá nhân và các mô hình của các nghiên cứu trước, bằng phương pháp nghiên cứu định tính tác giả đã bổ sung và phát triển thêm các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ của KHCN như: (i) Đặc điểm nhân khẩu; (ii) Đặc điểm công việc; (iii) Quan hệ với tổ chức tín dụng, nhằm lựa chọn các yếu tố phù hợp để xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN cho bối cảnh nghiên cứu tại Ngân hàng HTX Việt Nam bao gồm: (i) Các yếu tố về thông tin khách hàng; (ii) Các yếu tố về điều kiện sống của khách hàng; (iii) Yếu tố về tài chính của khách hàng; (iv) Các yếu tố về hành vi của khách hàng. Theo đó, kết quả luận án cũng đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng bao gồm: Giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, lý lịch tư pháp, sở hữu kinh doanh, quy mô hộ, vị trí làm việc, thời gian làm việc, kinh nghiệm làm việc, loại hình doanh nghiệp, thu nhập, kỳ hạn trả nợ, tình trạng trả chậm, mục đích vay, đa dạng hóa nghề nghiệp, tài sản đảm bảo và tham gia bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa nhận biết khả năng vỡ nợ của khách hàng. Đồng thời, một phát hiện thú vị về kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra các yếu tố như: Trình độ học vấn, số người phụ thuộc, số tiền vay, nghề nghiệp, tỷ lệ trả nợ hàng tháng lại không có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN khác biệt so với các nghiên cứu trước đây ở các nước phát triển. Đây là một đóng góp đáng kể về mặt lý luận cho các nghiên cứu liên quan đến khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng trong bối cảnh ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án:

Sử dụng dữ liệu được thu thập từ 5.498 KHCN tại Ngân hàng HTX Việt Nam giai đoạn 2014-2019, bằng phương pháp phân tích định lượng trên mô hình hồi quy Logistic và Probit đều cho thấy các kết quả khá tương đồng về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN tại Ngân hàng HTX Việt Nam bao gồm: Giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, lý lịch tư pháp, sở hữu kinh doanh, quy mô hộ, vị trí làm việc, thời gian làm việc, kinh nghiệm làm việc, loại hình doanh nghiệp, thu nhập, kỳ hạn trả nợ, tình trạng trả chậm, mục đích vay, đa dạng hóa nghề nghiệp, tài sản đảm bảo và tham gia bảo hiểm nhân thọ.
Kết quả phân tích định lượng, cũng đã cho thấy mô hình dự báo Random Forest là mô hình dự báo khả năng vỡ nợ cao nhất phù hợp với điều kiện cho các ngân hàng tại Việt Nam so với 3 mô hình ước lượng Logistic, Probit, mạng trí tuệ nhân tạo ANN. Đây là những phát hiện mới, có đóng góp quan trọng đối với các ngân hàng trong xây dựng quy trình tín dụng, xếp hạng tín dụng, xây mô các mô hình dự báo khả năng vỡ nợ của KHCN và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng KHCN tại các ngân hàng. Ngoài ra, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất 06 nhóm giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng HTX Việt Nam trong thời gian tới bao gồm: (i) Hạn chế rủi ro tín dụng; (ii) Giám sát hoạt động sau cho vay; (iii) Cải thiện hệ thống chấm điểm định kỳ; (iv) Cải thiện hệ thống chấm điểm trực tuyến; (v) Xây dựng hệ thống xếp hạng KHCN; (vi) Cách thức ra quyết định cho vay hay không cho vay đối với KHCN.

 

-------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Research on factors affecting the default ability of individual customers at Cooperative Bank of Vietnam
Postgraduate: Ngo Tien Quy    
Major:    Finance - Banking    Code: 934021
Supervisor:  Assoc.Prof.Dr Nguyen Viet Dung, Dr. Truong Thi Hoai Linh
Training Institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions:

On the basis of the theories about individual behavioral psychology and the models of previous studies, by qualitative research methods, the author has added and developed additional factors affecting the default ability of individual customers such as: (i) Demographic characteristics; (ii) Job characteristics; (iii) Relationships with credit institutions; in order to choose the appropriate factors to model the factors affecting the default ability of individual customers for the research context at Cooperative Bank of Vietnam, including: (i) Customer information factors; (ii) Factors about the customer's living conditions; (iii) Customer's financial factors; (iv) Customer behavioral factors. Accordingly, the results of the thesis have also pointed out the factors affecting the default ability of individual customers at banks including: gender, age, marital status, judicial background, business ownership, household size, work position, working time, working experience, type of business, income, repayment period, deferred payment status, loan purpose, career diversification, collateral and participating in life insurance, have the meaning of recognizing the possibility of default of customers. At the same time, an interesting finding about the research results also showed that factors such as education level, number of dependents, loan amount, occupation, monthly repayment rate have no effect on the possibility of default of individual customers is different from previous studies in developed countries. This is a significantly theoretical contribution to the researches related to the default of individual customers at banks in the context of developing countries like Vietnam.

New findings and proposals drawn from the research results of the thesis:

Using data collected from 5,498 individual customers at Vietnam Cooperative Bank for the period from 2014 to 2019, by quantitative analysis on Logistic and Probit regression models, the results are quite similar about the affect of the default ability of individual customers at the Vietnam Cooperative Bank including: gender, age, marital status, judicial background, business ownership, household size, working position, working time, working experience, type of business, income, repayment period, deferred payment status, loan purpose, career diversification, collateral, and life insurance participation.
The quantitative analysis results also showed that the Random Foresting model is the highest default prediction model suitable for the conditions for banks in Vietnam compared to 3 models of Logistic and Probit estimation, ANN artificial intelligence network. These are new discoveries, making important contributions to banks in building credit processes, ranking credit, building models to predict the default of individual customers and solutions to improve individual customers’ credit performance at banks. In addition, on the basis of the research results, the thesis proposes 06 groups of solutions and recommendations to improve credit performance at Cooperative Bank of Vietnam in the coming time, including: (i) Limitations of credit risk; (ii) Post-loan performance monitoring; (iii) Improving the periodic scoring system; (iv) Improving online scoring system; (v) Developing individual customers’ rating system; (vi) How to make a decision to loan or not to lend to individual customers.